РЕЦЕСІЯ, ВАЛЮТНИЙ КУРС, ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ

Гончар Микола Семенович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. лабораторією Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, м.Київ
Жохін Анатолій Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, м.Київ
Козирський Володимир Глібович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, г. Киев
Терентьєва Людмила Сергіївна, провідний інженер Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, г. Киев

pages 138-147

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i1.20

Встановлено тісний позитивний зв’язок між валютним курсом гривня/долар і рівнем інфляції, дефіцитом державного бюджету, рівнем цін на енергоносії, пропозицією грошей. На цій основі надано рекомендації щодо макроекономічної політики держави, що стабілізуватиме українську економіку.

  1. Mussa M.L. The exchange rate determination. — http:/www.nbr:org/books/bils84-1. — 1984. — P. 13–78. 
  2. Гончар Н.С., Жохин А.С. Критические сосотояния в динамической модели обмена и явление рецессии // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2013. — № 1. — С. 126–134. 
  3. Gonchar N.S. Mathematical foundations of information economics. — Kiev: Inst. of Theoretical Physics, 2008. — 468 p.
  4. Гончар Н.С., Жохин А.С., Козырский В.Г. О механизме явления рецессии // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2015. — 2.—  С. 113–127.
  5. Gonchar N.S., Zhokhin A.S., Kozyrski W.H. General Equilibrium and Recession Phenomenon // American Journal of Economics, Finance and Management. — 2015. — 1. — P. 559–573.
  6. Balassa B. The purchasing power parity: A Reappraisal // Journal of Political Economy. — 1964. — 72. — P. 584–596.
  7. Dornbusch R. Exchange rate dynamics: where do we stand? // Brookings Papers on Economic Activity. — 1980. — P. 143–155.
  8. Meese R.A., Rogoff K. Empirical Exchange rate models of the seventies // Journal of International Economics. Do they fit out of sample? — 1983. — 14. — P. 3–24. 
  9. Neely C.J., Sarno L. How well do Monetary fundamentals forecast exchange rates? // The Federal Reserve Bank of St. Louis. — 2002. — P. 51–74. 
  10. Романенко В.Д., Реутов О.А. Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2011. — 6. — С. 67–73.
  11. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2012. — 4. — С. 23–34.
  12. Романенко В.Д., Реутов О.А. Систематизация математических моделей с разнотемповой дискретизацией для динамических процессов финансовой инфраструктуры // Там же. — 2013. — 2. — C. 54–66.