ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ I ДИНАМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ ДО АМЕРИКАНСЬКОГО ДОЛАРА

Доленко Галина Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Мановіцкая Дар'я Олександрівна, аспірантка Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м Київ

Винярська Катерина Андріївна, студентка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

pages 148

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i9.60

Досліджено статистичні та динамічні особливості коливання валютного курсу української гривні до американського долара протягом 21 року 1996–2017 рр. Для цього було пораховано статистичні характеристики вибраних даних. Також було визначено закон розподілу, якому підпорядковується статистична вибірка даних валютного курсу. Динамічні особливості коливань валютного курсу оцінено за допомогою сучасних методів аналізу часових рядів.

  1. Scale depending variations of distribution and dynamic features of US Dollar/Georgian Lari exchange rate / T.N. Matcharashvili, N.I. Jibladze, T.G. Iluridze, T.T. Matcharashvili, A.L. Topchishvili // Model Assisted Statistics and Applications. — 2012. — N 4. — P. 281–289.
  2. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное изд. — М. : Финансы и статистика, 1983. — 471 с.
  3. Mashchenko S. Intersections and unions of fuzzy sets of operands, Fuzzy sets and systems (2018) doi.org/10.1016/j.fss.2018.04.006
  4. Кушнір О. Метод DFA для аналізу довгосяжних кореляцій у часових послідовностях // IX Ukrainian-Polish Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT-2017).
  5. Мансуров А.К. Прогнозирование валютного кризиса с помощью методов фрактального анализа. — Studies on Russian Economic Development. — 2008. — № 1. — P. 145–158.
  6. Vandewalle N., Ausloos M. Detrended fluctuation analysis of the foreign exchange market.
  7. Detecting long-range correlations with detrended fluctuation analysis / W. KantelhardtJ., E. Koscielny-Bunde, H.A. Rego, S. Havlin, A. Bunde. Physica A 295. — 2001. — P. 441–454. 
  8.  Eckmann J.P., Kamphorst S.O., Ruelle D. Recurrence plot of dynamical system // Europhys. Lett. — 1987. — N 5. — P. 973–977.
  9. Zbilut J.P. Use of recurrence quantification analysis in economic time series // New Economic Windows: Economics – Complex Windows. — Milan : Springer, 2005. — P. 91–104.
  10. Webber Jr.C.L. Recurrence quantification analysis, 2003. — http://homepages.luc.edu/~cwebber
  11.  Marwan N., Romano M.C., Thiel M., Kurths J. Recurrence plots for the analysis of complex systems // Phys. Reports. — 2007. — 438, — N 5-6. — P. 237–329.
  12. Gao J.B. Recurrence time statistics for chaotic systems and their applications // Phys. Rev. Lett. — 1999. — 83, N 16. — P. 3178–3181.
  13.  Піскун О.В. Використання методів нелінійного аналізу для моніторингу валютних ринків // БізнесІнформ. — 2012. — № 3. — С. 58–61.
  14. https://net.dn.ua/money/stat.php
  15. https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-historical-data